Главная » Що потрібно знати якщо ви вирішили взяти кредит » Кредитний портфель банку - портфель комерційного банку аналіз портфеля


Кредитний портфель банку - портфель комерційного банку, аналіз портфелю

Кредитний портфель банку - портфель комерційного банку аналіз портфеля

Кредитний портфель і його види

Серед традиційних видів банківської діяльності надання кредитів - основна операція, забезпечує їх прибутковість і стабільність існування. Видаючи кредити фізичним та юридичним особам, банк формує свій кредитний портфель.

Таким чином, кредитний портфель банку - це сукупність залишків заборгованості по активних кредитних операціях на певну дату. Клієнтський кредитний портфель є його складовою частиною і являє собою залишок заборгованості за кредитними операціями банку з фізичними та юридичними особами на певну дату. Існують різні класифікації кредитного портфеля, серед яких можна зустріти поділ портфеля на валовий (сукупний обсяг виданих банком кредитів на певний момент часу) і чистий (валовий портфель за вирахуванням суми резервів на покриття можливих збитків за кредитними операціями).

Види кредитних портфелів

Ризик-нейтральний кредитний портфель характеризується відносно низькими показниками ризикованості, але, в той же час, і низькими показниками прибутковості, а ризикований кредитний портфель має підвищений рівень дохідності, а й значний рівень ризику.

У літературі часто зустрічаються поняття оптимального та збалансованого кредитного портфеля. Оптимальний кредитний портфель найбільш точно відповідає за складом та структурою кредитної та маркетинговій політиці банку і його плану стратегічного розвитку. Збалансований кредитний портфель - це портфель банківських кредитів, який за своєю структурою і фінансовим характеристикам лежить в точці найбільш ефективного вирішення дилеми «ризик-прибутковість». Оптимальний портфель не завжди збігається зі збалансованим: на певних етапах своєї діяльності банк може в збиток збалансованості кредитного портфеля здійснювати видачу кредитів з меншою прибутковістю і з великим ризиком.

Робиться це звичайно з метою зміцнення конкурентної позиції, завоювання нових ніш на ринку, залучення нових клієнтів і т.д. Крім того, виділяють: • кредитний портфель головного банку і кредитні портфелі філій; • портфель по кредитах юридичним особам (діловий кредитний портфель) і фізичним особам (персональний кредитний портфель), а також портфель по кредитах іншим банкам (міжбанківський кредитний портфель); • портфель рублевих і портфель валютних кредитів та ін

Управління кредитним портфелем банку

На фактичному стані клієнтського кредитного портфеля позначається прийнята банком система управління ним. Управління кредитним портфелем являє собою організацію діяльності банку при здійсненні процесу кредитування, яка спрямована на запобігання або мінімізацію кредитного ризику. Кінцевими цілями кредитної організації при управлінні кредитним портфелем є, по-перше, отримання прибутку від активних операцій, по-друге - підтримання надійної та безпечної діяльності банку.

В основі організаційної структури управління кредитним портфелем лежить принцип розмежування компетенції, тобто чіткий розподіл повноважень керівників різного рангу з надання кредиту, зміни умов кредитної угоди в залежності від розміру кредиту, ступеня ризику та інших характеристик. У системі заходів управління кредитним портфелем важливу роль відіграє розробка і проведення кредитної політики. Стратегія і тактика кредитної політики розробляється в центральному офісі (головному банку) кредитним департаментом (управлінням) спільно з Кредитним комітетом банку. Кредитний комітет створюється в кожному банку і зазвичай очолюється заступником Голови Правління, який курирує кредитну діяльність банку.

Склад та повноваження комітету затверджуються Правлінням та Головою Правління банку. У кредитній політиці формулюється загальна мета і визначаються шляхи її досягнення: пріоритетні напрямки кредитних вкладень, прийнятні і неприйнятні для банку види активних операцій, переважний коло кредітополучателей і т.д.

Аналіз кредитного портфеля

Здійснюючи кредитні операції, банк прагне не тільки до їх об'ємному зростанню, але й до підвищення якості кредитного портфеля. Таким чином, для ефективного управління кредитним портфелем необхідний його аналіз за різними кількісними та якісними характеристиками як в цілому по банку, так і по його структурним підрозділам.

Кількісний аналіз передбачає вивчення складу і структури кредитного портфеля банку в динаміці (за ряд років, на квартальні дати звітного року) по ряду кількісних економічних критеріїв, до яких відносять: • обсяг і структуру кредитних вкладень за видами; • структуру кредитних вкладень за групами кредітополучателей; • строки кредитів; • своєчасність погашення наданих кредитів; • галузеву приналежність; • види валют; • ціну кредитування (рівень процентних ставок). Такий аналіз дозволяє виявити переважні сфери кредитних вкладень, тенденції розвитку, в тому числі щодо повернення кредитів та їх прибутковості. Велике значення має зіставлення фактичних залишків заборгованості з прогнозованими, з встановленими лімітами кредитування, «кредитними стелями» і т.д. «Кредитні стелі» - це верхні межі загальної суми кредитів або їх приросту, що встановлюються для банків (іноді в індивідуальному порядку), або ліміт суми або кількості кредитів, що видаються одному клієнту. За кількісним аналізом слід аналіз якості кредитного портфеля.

Сфера діяльності кредитоотримувача і його тип володіють різним ризиком для певних економічних умов, отже, і види кредиту в залежності від обсягів і цілей кредитування оцінюються по-різному, що і повинно враховуватися при вивченні кредитного портфеля банку. Для цього використовуються різні відносні показники, що розраховуються по обороту за певний період або за залишком на певну дату. До них, наприклад, відносять, питома вага проблемних кредитів у всьому валовому клієнтському кредитному портфелі; відношення простроченої заборгованості до акціонерного капіталу та ін

На основі якісної характеристики кредитного портфеля можна дати оцінку дотримання принципів кредитування та ступеня ризику кредитних операцій, перспектив ліквідності даного банку. Таким чином, в будь-якому банку стан кредитного портфеля повинно перебувати під постійним наглядом. Катерина Трубовіч, спеціально для Занімаем.ру Оцініть: Друзям це теж може бути корисно: Повернення до списку

Перекладено: zanimaem.ru


Похожие статьи:


Если Вам есть что сказать, оставьте комментарий!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Внимание, комментарии чистятся от ссылок!

Зміст

Може бути корисним

Банк КОР г Волгоград - кредити, послуги Про банк Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк ... Більше

Режими кредитування - кредитна лінія, овердрафт Які умови по кредиту вам найбільш підходять?Що вибрати: кредитну лінію, кредит або овердрафт?Розрізняють такі режими ... Більше

Ощадбанк Росії - Краснодар - телефони, послуги - кредити, депозити Одна з перших ощадно-ощадних кас в столиці Кубані - Катеринодарі (нині Краснодар) була створена ... Більше

Непластіліновий кредит на пластилінової карті Банк "Кредит-Москва" оголосив про запуск нового продукту - кредитної ... Більше

Рейтинг банків по якості обслуговування Починаючи з березня 2012 року, фахівці CreditCardsOnline.ru ... Більше

Популярне